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《久期与债券》.pdf 5页

日期:2019-07-26 |  来源:原创 |  作者:locoy |  人围观 |  0 人鼓掌了!

  2011-10-14

  本节要点

  ? 久期

  CH04 ? 穹隆度

  利比值风险的度量 ? 久期和穹隆度公式铰带

  ? 久期和穹隆度的经济意思

  标价和进款比值相干 限期越长的债券标价的利比值敏理性越父亲

  – ex. A B C

  – 票面儿利($) 90 90 90

  Bond Coupon Maturity Initial – 面值 1,000 1,000 1,000

  YTM – Moody's Rating Aa Aa Aa

  – 限期 5 yrs. 10 yrs. 15 yrs.

  A 12% 5 years 10% – YTM 9% 10% 11%

  B 12% 30 years 10% – 标价 1,000 939 856

  – Let yields decrease by 10% (8.1%, 9%, and 9.9%

  C 3% 30 years 10% respectively).

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